Gerke, Rafael ; Werner, Thomas (2009)
Monetäre Schocks in VAR Modellen.
Report, Primary publication
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| Item Type: | Report |
|---|---|
| Type of entry: | Primary publication |
| Title: | Monetäre Schocks in VAR Modellen |
| Language: | German |
| Date: | 7 November 2009 |
| Place of Publication: | Darmstadt |
| Series: | Darmstadt Discussion Papers in Economics |
| Series Volume: | 106 |
| Abstract: | Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt. |
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-48205 |
| Additional Information: | Erstellt Juli 2001 |
| Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | 01 Department of Law and Economics 01 Department of Law and Economics > Volkswirtschaftliche Fachgebiete |
| Date Deposited: | 07 Nov 2009 09:06 |
| Last Modified: | 25 Oct 2023 07:03 |
| URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4820 |
| PPN: | 378486241 |
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