In dieser Dissertation werden mehrere Forschungsthemen im Bereich Optionen untersucht. Der erste Artikel erforscht die Eigenschaften der Dividenden-Varianz- und Schiefe-Risikoprämie und ob sie Futures-Überrenditen vorhersagen können. Der zweite Aufsatz untersucht die Nützlichkeit von modellfreien options-impliziten Aufwärts- und Abwärtsvolatilitäten zur Verbesserung der Performance von Portfolios, die aus US-amerikanischen Large-Cap-Aktien bestehen. Der dritte Artikel zeigt, wie eine Investorin Optionen und den Forward nutzen sollte, wenn sie entweder das Niveau, die Steigung oder die Konvexität der jeweiligen impliziten Varianzkurve höher oder niedriger einschätzt als aktuell eingepreist.