Heil, Volker (2003):
Preisträgheit und reale Wechselkursdynamik. Die Persistenz realer Wechselkurse in dynamischen stochastischen Gleichgewichtsmodellen.
In: Darmstadt Discussion Papers in Economics, 122, Darmstadt, [Report]
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Item Type: | Report |
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Title: | Preisträgheit und reale Wechselkursdynamik. Die Persistenz realer Wechselkurse in dynamischen stochastischen Gleichgewichtsmodellen |
Language: | German |
Abstract: | Dieses Arbeitspapier untersucht Erklärungen für das hohe Mass an Persistenz und Volatilität des realen Wechselkurses. Dabei wird dem Ansatz gefolgt, dass die Schwankungen des realen Wechselkurses zurückzuführen sind auf exogene Schocks in Interaktion mit trägen Güterpreisen. Der Fokus liegt dabei auf dynamischen stochastischen „General Equilibrium“-Modellen, welche nominale Rigiditäten, in Form von träge reagierenden Güterpreisen, und unvollkommenen Wettbewerb in die Modellformulierung integrieren. Ferner gibt dieses Papier einen Überblick über neuere Entwicklungen, ist demnach als „rough guide“ zu verstehen. Die betrachteten Modelle reichen vom Modell von R. Dornbusch (1976) über das Re-dux-Modell von M. Obstfeld und K. Rogoff (1995), das Modell von C. Betts und M. Devereux (2000), das Modell von V.V. Chari, P.J. Kehoe und E.R. McGrattan (2000) bis hin zum Modell von P.R. Bergin und R.C. Feenstra (2001). |
Series: | Darmstadt Discussion Papers in Economics |
Series Volume: | 122 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Classification DDC: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
Divisions: | 01 Department of Law and Economics 01 Department of Law and Economics > Volkswirtschaftliche Fachgebiete |
Date Deposited: | 29 Oct 2009 14:36 |
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:02 |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-48035 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4803 |
PPN: | |
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