Diese Studie untersucht die Entwicklung der Rendite von forderungsbesicherten Wertpapieren, so genannten Asset-Backed Securities, nach der Finanzkrise im Jahre 2007. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Einflussfaktoren der Rendite, den Risikoprofilen dieser Anleihen, dem Preisfindungsprozess sowie der Entwicklung von allgemeinen ABS Marktcharakteristika. und deren Veränderung nach der Finanzkrise. Die Entwicklungen des forderungsbesicherten Wertpapiermarktes in den frühen 2000er Jahren gelten als Hauptursache der Finanzkrise 2007. Dies hatte zum einen den Einbruch des Emissionsvolumens in diesem Markt zur Folge, zum anderen führte die Krise zu einer Welle an Ratingdowngrades für diese Wertpapiere. Erst seit 2010 erlebt der forderungsbesicherte Wertpapiermarkt eine Renaissance, gemessen am Emissionsvolumen. Als Folge dieser Ereignisse werden signifikante Veränderungen der Marktcharakteristika in dem ABS Markt im Vergleich zu der Zeit vor der Krise antizipiert und analysiert. Die daraus resultierenden Ergebnisse lassen eine bedeutsame Änderung der Marktbegebenheiten des ABS-Marktes erkennen. Die Dissertation schlussfolgert, dass sich die Einflussfaktoren der Rendite sowie die wichtigsten Preisgestaltungsvariablen verändert und an neue Regulationen, Markteigenschaften und Präferenzen von Investoren angepasst haben. Weiterhin ist zu beobachten, dass Zentralbanken durch ihre geldpolitischen Maßnahmen gezielt Einfluss auf festverzinsliche Wertpapiermärkte ausüben können und damit nicht nur die Rendite sowie ihre Einflussfaktoren direkt beeinflussen, sondern vielmehr auch allgemeingültige Annahmen an den Markt, wie z.B. das Risiko-Rendite-Verhältnis, signifikant verändern bzw. teilweise außer Kraft setzen.