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Monetäre Schocks in VAR Modellen

Gerke, Rafael and Werner, Thomas :
Monetäre Schocks in VAR Modellen.
In: Darmstadt Discussion Papers in Economics, 106. Darmstadt
[Report], (2001)

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Item Type: Report
Title: Monetäre Schocks in VAR Modellen
Language: German
Abstract:

Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.

Series Name: Darmstadt Discussion Papers in Economics
Volume: 106
Place of Publication: Darmstadt
Classification DDC: 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Divisions: 01 Law and Economics
01 Law and Economics > Volkswirtschaftliche Fachgebiete
Date Deposited: 07 Nov 2009 09:06
Last Modified: 01 Feb 2016 09:36
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-48205
URI: http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4820
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