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Monetäre Schocks in VAR Modellen

Gerke, Rafael and Werner, Thomas (2001):
Monetäre Schocks in VAR Modellen.
In: Darmstadt Discussion Papers in Economics, 106, Darmstadt, [Report]

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Item Type: Report
Title: Monetäre Schocks in VAR Modellen
Language: German
Abstract:

Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.

Series Name: Darmstadt Discussion Papers in Economics
Volume: 106
Place of Publication: Darmstadt
Classification DDC: 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Divisions: 01 Department of Law and Economics
01 Department of Law and Economics > Volkswirtschaftliche Fachgebiete
Date Deposited: 07 Nov 2009 09:06
Last Modified: 09 Jul 2020 01:02
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-48205
URI: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4820
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